31 juillet 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°91 |
GE SCF
Société en commandite par actions au capital de 163 000 000 €.
Établissement de Crédit agréé en qualité de société de crédit foncier
Siège social : Tour Europlaza - 20, avenue André PROTHIN - 92 063 Paris la Défense cedex
513 406 991 R.C.S. Nanterre
Le présent rapport relatif à la qualité des actifs de GE SCF est établi, en application des dispositions de l’instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel du 06 Juillet 2011, sur la base des données disponibles au 30/06/2017.
GE SCF est une société de crédit foncier régie par les articles L.516-13 et suivants du Code monétaire et financier (le « Code ») qui a pour mission principale de contribuer au refinancement à moyen et long terme du groupe General Electric.
GE SCF ne détient aucun prêt garanti au sens des articles L.513-3, L.513-5 et L.513-6 du Code Monétaire et Financier au 30 juin 2017.
Au 30 juin 2017, les expositions sur personnes publiques représentent un montant équivalent à 455,17 M€.
Ces expositions sont constituées exclusivement d'obligations d'Etats et se compose du nominal des obligations (449,55M€) et des intérêts courus (5,62M€).
Répartition des encours par type d'exposition et par pays.
Le portefeuille d'expositions sur personnes publiques de GE SCF se décompose de la façon indiquée ci-après :
i) Exposition directes sur personnes publiques : 455,17 M€.
Contrepartie |
Rating de la contrepartie (SP) |
Exposition (M Euros) * |
Montant en % |
Impayés |
Créances douteuses |
Provisions |
---|---|---|---|---|---|---|
KfW (Kreditanstalt fur Wiedeaufbau) |
AAA |
0,63 |
0,1% |
0 |
0 |
0 |
European Financial Stability Facility |
AA |
33,50 |
7,4% |
0 |
0 |
0 |
European Investment Bank |
AAA |
75,77 |
16,6% |
0 |
0 |
0 |
Autriche |
AA+ |
41,72 |
9,2% |
0 |
0 |
0 |
Belgique |
AA |
57,57 |
12,6% |
0 |
0 |
0 |
Finlande |
AA+ |
35,73 |
7,9% |
0 |
0 |
0 |
France |
AA |
49,44 |
10,9% |
0 |
0 |
0 |
Germany |
AAA |
112,25 |
24,7% |
0 |
0 |
0 |
Netherlands |
AAA |
48,55 |
10,7% |
0 |
0 |
0 |
|
|
455,17 |
100% |
|
|
|
* Le montant d'exposition comprend uniquement le nominal de l'obligation et les intérêts courus rattachés à ces obligations et appartenant à GE SCF. Les frais d'émission sont exclus du montant d'exposition. |
ii) Répartition des encours selon la durée résiduelle (date de maturité des prêts).
Durée résiduelle (années) |
Encours (M Euros) |
Nombre de prêts |
---|---|---|
< 1 - intérêts courus |
5,61 |
N/A |
< 1 |
95,02 |
1 |
[…] |
|
|
5 - 6 ans |
0,63 |
3 |
[…] |
|
|
7 - 8 ans |
43,83 |
4 |
8 - 9 ans |
142,66 |
13 |
9 - 10 ans |
47,33 |
4 |
10 - 11 ans |
55,22 |
4 |
11 - 12 ans |
30,75 |
3 |
12 - 13 ans |
24,32 |
3 |
13 - 14 ans |
1,12 |
1 |
14 - 15 ans |
|
|
15 - 16 ans |
8,68 |
1 |
|
455,17 |
37 |
iii) Exposition garanties par des personnes publiques :
Ce montant correspond exclusivement à des expositions garanties par des personnes publiques.
Les garants agissent directement pour le compte des Etats, par conséquent les garanties s'apparentent "prudentiellement" à des garanties souveraines.
Garant souverain |
Notation du garant (SP) |
Encours (M Euros) |
Montant en % |
Dont impayés |
Dont créances douteuses |
Provisions |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
iv) Répartition des encours selon la durée résiduelle (date de maturité des prêts)
Durée résiduelle (années) |
Encours (M Euros) |
Nombre de prêts |
---|
GE SCF ne détient aucune part outitre de créance d'organisme de titrisation et entités similaires au 30 juin 2017.
Nature de valeur |
Montant |
Répartition |
---|---|---|
Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit |
52 554 057 |
100% |
Créances et titres d'une durée résiduelle inférieure à 100 jours bénéficiant du second meilleur échelon de qualité de crédit |
0 |
0% |
Total |
52 554 057 |
100% |
Montant des titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l'article L.513-10 |
362 000 000 |
|
Néant.
GE SCF ne doit assumer aucun risque de change et aucun risque de taux.
Pour cela, les émissions d'obligations foncières sont exclusivement à taux fixe.
Les obligations d'Etat sont également exclusivement à taux fixe.
En conséquence GE SCF présente actuellement un risque de taux nul.
Les éventuelles nouvelles opérations (achat d'un nouveau portefeuille, nouvelle émission) seront couvertes systématiquement par des swaps de devise et des swap de taux.
La trésorerie en provenance des intérêts ou remboursements sur les obligations d'Etat est utilisé pour payer les coupons sur les obligations foncières ou pour rembourser les obligations foncières.
Couverture des besoins de liquidité à 180 jours
En K Euros |
juin-17 |
juil-17 |
août-17 |
sept-17 |
oct-17 |
nov-17 |
déc-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligations d'Etat |
|
|
|
|
|
|
|
Principal |
|
95 015 |
|
|
|
|
|
Intérêts |
|
6 237 |
|
513 |
966 |
208 |
278 |
Encaissements |
|
101 252 |
0 |
513 |
966 |
208 |
278 |
Obligations foncières |
|
|
|
|
|
|
|
Coupons |
|
-5 200 |
|
|
|
-1 068 |
-2 844 |
Remboursement Obligations Foncières |
|
|
|
|
|
|
|
Autres |
|
|
|
-1 719 |
|
|
|
Décaissements |
|
-5 200 |
0 |
-1 719 |
0 |
-1 068 |
-2 844 |
Cumul de liquidité |
52 554 |
148 606 |
148 606 |
147 400 |
148 366 |
147 507 |
144 940 |
1704040