14 mars 2018 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°32 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SCF
Société Anonyme au capital de 150 000 000 euros
Siège social : 17, cours Valmy - 92800 PUTEAUX
479 755 480 R.C.S. NANTERRE
I. — Prêts garantis.
Néant.
II. — Expositions sur des personnes publiques
Pays et Nature d'exposition (En milliers d'Euros) |
Prêts encours au 31/12/2017 |
Provisions au 31/12/2017 |
Dont encours des créances douteuses au 31/12/2017 |
---|---|---|---|
France : |
|
|
|
Régions |
949 500 |
|
|
Départements |
2 045 597 |
|
|
Communes et Groupements de Communes |
2 945 172 |
|
|
Établissements de Santé |
1 215 896 |
|
|
Universités, Syndicats (Transports, gestions des eaux…) |
684 356 |
|
|
Expositions garanties par une agence de crédit export |
1 634 761 |
|
|
Souverain |
402 006 |
|
|
Autres |
148 458 |
|
|
Belgique : |
|
|
|
Régions |
165 000 |
|
|
Expositions garanties par une region |
250 000 |
|
|
Expositions garanties par une agence de crédit export |
39 186 |
|
|
Autriche : |
|
|
|
Expositions garanties par une agence de crédit export |
85 180 |
|
|
Norvège : |
|
|
|
Expositions garanties par une agence de crédit export |
78 683 |
|
|
Allemagne : |
|
|
|
Expositions garanties par une agence de crédit export |
457 804 |
|
|
US : |
|
|
|
Expositions garanties par une agence de crédit export |
100 379 |
|
|
Gulf Cooperation Council : |
|
|
|
Expositions garantie par un Souverain |
166 931 |
|
|
Institution Supranationale : |
|
|
|
Expositions garanties par une Institution Supranatioanle |
101 920 |
|
|
Total |
11 470 829 |
|
|
Dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique (En milliers d'Euros) |
Prêts encours au 31/12/2017 |
Provisions au 31/12/2017 |
Dont encours des créances douteuses au 31/12/2017 |
---|---|---|---|
France : |
|
|
|
Établissements de Santé |
78 511 |
0 |
0 |
Durée résiduelle (arrondie au nombre d'année entier le plus proches) |
Prêts encours au 31/12/2017 |
Prêts Nombres au 31/12/2017 |
---|---|---|
0 |
138 583 |
31 |
1 |
339 056 |
120 |
2 |
371 627 |
98 |
3 |
638 274 |
111 |
4 |
620 142 |
98 |
5 |
734 064 |
88 |
6 |
422 375 |
83 |
7 |
731 954 |
125 |
8 |
717 591 |
96 |
9 |
533 183 |
113 |
10 |
452 061 |
95 |
11 |
398 001 |
117 |
12 |
870 056 |
176 |
13 |
677 075 |
117 |
14 |
150 808 |
60 |
15 |
148 389 |
17 |
16 |
349 438 |
51 |
17 |
653 291 |
132 |
18 |
778 450 |
125 |
19 |
293 665 |
48 |
20 |
325 772 |
26 |
21 |
106 651 |
19 |
22 |
338 622 |
35 |
23 |
153 175 |
14 |
24 |
181 283 |
12 |
25 |
72 890 |
6 |
26 |
38 055 |
4 |
27 |
0 |
0 |
28 |
71 263 |
2 |
29 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
31 |
165 035 |
5 |
32 |
0 |
0 |
33 |
0 |
0 |
34 |
0 |
0 |
35 |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
37 |
0 |
0 |
38 |
0 |
0 |
39 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
Total |
11 470 829 |
2 024 |
III. — Organismes de titrisation et entités similaires.
Néant.
IV. — Valeurs de remplacement.
A. Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit ou entreprises d’investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 du Code monétaire et financier, ou garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit :
Néant.
B. Créances d’une durée résiduelle inférieure à 100 jours sur des établissements de crédit ou entreprises d’investissements établis dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen lorsqu’elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 du Code monétaire et financier ou garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit :
Pays (en milliers d'euros) |
Titres au 31/12/2017 |
Valeurs au 31/12/2017 |
Dépôts au 31/12/2017 |
Notations externe S&P/Moodys/Fitch |
---|---|---|---|---|
France : |
|
|
|
|
Société Générale SA |
|
|
241503 |
A-1/P-1/F1 |
Total |
|
|
241 503 |
|
Durée résiduelle arrondie au nombre d'années entier le plus proche (en milliers d'Euros) |
Titres au 31/12/2017 |
Valeurs au 31/12/2017 |
Dépôts au 31/12/2017 |
---|---|---|---|
Disponible |
|
|
9503 |
< 1 an |
|
|
232000 |
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
Total |
|
|
241 503 |
C. Titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l’article L. 513-10 du Code monétaire et financier (non pris en compte dans la limite définie à l’article R. 5157) :
Néant.
V. — Remboursements anticipés.
Pays et Nature d'exposition (En milliers d'Euros) |
Montant des RSA enregistrés au cours de l'année 2017 |
Moyenne des encours de chaque fin de trimestre |
Taux de RA au cours de l'année 2017 |
---|---|---|---|
France : |
|
|
|
Régions |
49 933 |
977 173,51 |
5,11 % |
Départements |
- |
1 975 556,81 |
0,00 % |
Communes et Groupements de Communes |
22 474 |
2 543 659,06 |
0,88 % |
Établissements de Santé |
- |
1 247 784,93 |
0,00 % |
Universités, Syndicats (Transports, gestions des eaux…) |
- |
664 675,04 |
0,00 % |
Expositions garanties par une agence de crédit export |
18 387 |
1 908 539,87 |
0,96 % |
Souverain |
- |
389 308,25 |
0,00 % |
Autres |
53 474 |
196 467,98 |
27,22 % |
Belgique : |
|
|
|
Régions |
- |
165 000,00 |
0,00 % |
Expositions garanties par une région |
- |
253 733,33 |
0,00 % |
Expositions garanties par une agence de crédit export |
- |
79 704,02 |
0,00 % |
Autriche : |
|
|
|
Expositions garanties par une agence de crédit export |
- |
77 692,91 |
0,00 % |
Norvège : |
|
|
|
Expositions garanties par une agence de crédit export |
- |
87 551,49 |
0,00 % |
Germany : |
|
|
|
Expositions garanties par une agence de crédit export |
95 825 |
535 444,75 |
17,90 % |
US : |
|
|
|
Expositions garanties par une agence de crédit export |
- |
116 558,21 |
0,00 % |
Gulf Cooperation Council : |
|
|
|
Expositions garantie par un Souverain |
- |
187 752,00 |
0,00 % |
Institution Supranationale : |
|
|
|
Expositions garanties par une Institution Supranatioanle |
- |
180 646,26 |
0,00 % |
Total |
240 092 |
11 587 248,00 |
2,07% |
VI. — Risque de taux.
En matière de risque de taux, Société Générale SCF se conforme à une politique stricte d’immunisation. Les émissions sont systématiquement adossées en taux avec l’actif au moyen de swaps de micro-couverture (taux fixe contre Euribor 3M et contre Libor USD 3M, Libor USD 3M contre Euribor 3M, taux structuré contre Euribor 3M).
— Répartition des encours de swaps (notionnels) au 31 décembre 2017 :
(En milliers d'Euros) |
Total des notionnels au 31/12/2017 |
Groupe Société Générale (En %) |
Contrepartie externe (En %) |
---|---|---|---|
Taux fixe contre Euribor 3M : | |||
Micro couverture sur obligations foncières |
6 380 000 |
100 % |
0 % |
Taux fixe contre Libor USD 3M : | |||
Micro couverture sur obligations foncières |
41 691 |
100 % |
0 % |
Libor USD 3M contre Euribor 3M : | |||
Micro couverture sur obligations foncières |
37 327 |
100 % |
0 % |
Euribor 6M contre Euribor 3M : | |||
Micro couverture sur obligations foncières |
0 |
100 % |
0 % |
Taux structuré contre Euribor 3M : | |||
Micro couverture sur obligations foncières |
150 000 |
100 % |
0 % |
Total |
6 609 018 |
100 % |
0 % |
Les autres éléments du bilan sont couverts selon les règles de gestion du Groupe Société Générale.
L’analyse de risque de taux repose principalement sur l’analyse de la sensibilité. Cette sensibilité est calculée à partir de la variation de la valeur actuelle nette des positions suite à une translation de la courbe de taux de 1 %.
La surveillance de l’exposition repose sur le calcul des sensibilités suivantes :
— sensibilité à court terme calculée par addition des sensibilités des intervalles compris entre 0 et 1 an ;
— sensibilité à moyen terme calculée par addition des sensibilités des intervalles compris entre 1 et 7 ans ;
— sensibilité à long terme calculée par addition des sensibilités des intervalles supérieurs à 7 ans ;
— sensibilité globale calculée par addition de toutes les sensibilités.
— Sensibilités de la position de taux (en millions d’euros) :
Sensibilité globale +1 %(en millions d'euros) |
Total |
Dont CT |
Dont MT |
Dont LT |
---|---|---|---|---|
31 décembre 2017 |
0,01 |
0,01 |
0 |
0 |
La Sensibilité de la position de taux est stable par rapport à l'année dernière.
VII. — Couverture du besoin de liquidité à 180 jours.
Les flux de trésorerie positifs sont évalués par transparence et correspondent aux flux liés aux encaissements en principal et intérêts des échéances des prêts aux collectivités locales reçus en garantie.
Les flux de trésorerie négatifs correspondent aux flux nets après application des instruments financiers de couverture liés aux décaissements de principal et intérêts des échéances des Obligations Foncières émises.
A une date de tombée, une compensation des flux est effectuée, permettant de déterminer un solde pour la journée. Une position de liquidité est calculée tous les jours en additionnant le solde de la journée avec le solde des périodes précédentes.
A partir du 31 décembre 2017, la position de liquidité minimale sur 180 jours est négative. Elle s’élève à -735,55 millions d’euros et correspond au solde du 106ème jour du semestre.
En cas de position de liquidité négative, Société Générale SCF est dotée de sources additionnelles de liquidités qui consistent principalement en :
— Actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France après application des différentes décotes (pour la partie excédant 105 % des ressources privilégiées).
Au premier jour, après prise en compte des décotes applicables, le montant des Actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France est de 1 194 millions d’euros.
Au dernier jour, après prise en compte des décotes applicables et sans hypothèses de rechargement d’actifs, le montant des Actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France est de 1 533 millions d’euros.
— Valeurs et dépôts répondant aux conditions de l'article R. 513-7 du Code monétaire et financier.
1800553