14 mars 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°32


Publications périodiques
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Sociétés commerciales et industrielles
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SCF

Société Anonyme au capital de 150 000 000 euros

Siège social : 17, cours Valmy - 92800 PUTEAUX

479 755 480 R.C.S. NANTERRE

 

Rapport sur la qualité des actifs au 31 décembre 2017

(Instruction n° 2011-I-07 relative à la publication par les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l’habitat d’informations relatives à la qualité des actifs financés)

 

 

I. — Prêts garantis.

 

Néant.

 

II. — Expositions sur des personnes publiques

 

Pays et Nature d'exposition (En milliers d'Euros)

Prêts encours au 31/12/2017

Provisions au 31/12/2017

Dont encours des créances douteuses au 31/12/2017

France :

 

 

 

Régions

949 500

 

 

Départements

2 045 597

 

 

Communes et Groupements de Communes

2 945 172

 

 

Établissements de Santé

1 215 896

 

 

Universités, Syndicats (Transports, gestions des eaux…)

684 356

 

 

Expositions garanties par une agence de crédit export

1 634 761

 

 

Souverain

402 006

 

 

Autres

148 458

 

 

Belgique :

 

 

 

Régions

165 000

 

 

Expositions garanties par une region

250 000

 

 

Expositions garanties par une agence de crédit export

39 186

 

 

Autriche :

 

 

 

Expositions garanties par une agence de crédit export

85 180

 

 

Norvège :

 

 

 

Expositions garanties par une agence de crédit export

78 683

 

 

Allemagne :

 

 

 

Expositions garanties par une agence de crédit export

457 804

 

 

US :

 

 

 

Expositions garanties par une agence de crédit export

100 379

 

 

Gulf Cooperation Council :

 

 

 

Expositions garantie par un Souverain

166 931

 

 

Institution Supranationale :

 

 

 

Expositions garanties par une Institution Supranatioanle

101 920

 

 

Total

11 470 829

 

 

 

 

Dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique (En milliers d'Euros)

Prêts encours au 31/12/2017

Provisions au 31/12/2017

Dont encours des créances douteuses au 31/12/2017

France :

 

 

 

Établissements de Santé

78 511

0

0

 

 

Durée résiduelle (arrondie au nombre d'année entier le plus proches)

Prêts encours au 31/12/2017

Prêts Nombres au 31/12/2017

0

138 583

31

1

339 056

120

2

371 627

98

3

638 274

111

4

620 142

98

5

734 064

88

6

422 375

83

7

731 954

125

8

717 591

96

9

533 183

113

10

452 061

95

11

398 001

117

12

870 056

176

13

677 075

117

14

150 808

60

15

148 389

17

16

349 438

51

17

653 291

132

18

778 450

125

19

293 665

48

20

325 772

26

21

106 651

19

22

338 622

35

23

153 175

14

24

181 283

12

25

72 890

6

26

38 055

4

27

0

0

28

71 263

2

29

0

0

30

0

0

31

165 035

5

32

0

0

33

0

0

34

0

0

35

0

0

36

0

0

37

0

0

38

0

0

39

0

0

40

0

0

Total

11 470 829

2 024

 

 

III. — Organismes de titrisation et entités similaires.

 

Néant.

 

IV. — Valeurs de remplacement.

 

A. Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit ou entreprises d’investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 du Code monétaire et financier, ou garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit :

 

Néant.

 

B. Créances d’une durée résiduelle inférieure à 100 jours sur des établissements de crédit ou entreprises d’investissements établis dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen lorsqu’elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 du Code monétaire et financier ou garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit :

 

Pays (en milliers d'euros)

Titres au 31/12/2017

Valeurs au 31/12/2017

Dépôts au 31/12/2017

Notations externe S&P/Moodys/Fitch

France :

 

 

 

 

Société Générale SA

 

 

241503

A-1/P-1/F1

Total

 

 

241 503

 

 

 

Durée résiduelle arrondie au nombre d'années entier le plus proche (en milliers d'Euros)

Titres au 31/12/2017

Valeurs au 31/12/2017

Dépôts au 31/12/2017

Disponible

 

 

9503

< 1 an

 

 

232000

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

Total

 

 

241 503

 

C. Titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l’article L. 513-10 du Code monétaire et financier (non pris en compte dans la limite définie à l’article R. 5157) :

 

Néant.

 

V. — Remboursements anticipés.

 

Pays et Nature d'exposition (En milliers d'Euros)

Montant des RSA enregistrés au cours de l'année 2017

Moyenne des encours de chaque fin de trimestre

Taux de RA au cours de l'année 2017

France :

 

 

 

Régions

49 933

977 173,51

5,11 %

Départements

-

1 975 556,81

0,00 %

Communes et Groupements de Communes

22 474

2 543 659,06

0,88 %

Établissements de Santé

-

1 247 784,93

0,00 %

Universités, Syndicats (Transports, gestions des eaux…)

-

664 675,04

0,00 %

Expositions garanties par une agence de crédit export

18 387

1 908 539,87

0,96 %

Souverain

-

389 308,25

0,00 %

Autres

53 474

196 467,98

27,22 %

Belgique :

 

 

 

Régions

-

165 000,00

0,00 %

Expositions garanties par une région

-

253 733,33

0,00 %

Expositions garanties par une agence de crédit export

-

79 704,02

0,00 %

Autriche :

 

 

 

Expositions garanties par une agence de crédit export

-

77 692,91

0,00 %

Norvège :

 

 

 

Expositions garanties par une agence de crédit export

-

87 551,49

0,00 %

Germany :

 

 

 

Expositions garanties par une agence de crédit export

95 825

535 444,75

17,90 %

US :

 

 

 

Expositions garanties par une agence de crédit export

-

116 558,21

0,00 %

Gulf Cooperation Council :

 

 

 

Expositions garantie par un Souverain

-

187 752,00

0,00 %

Institution Supranationale :

 

 

 

Expositions garanties par une Institution Supranatioanle

-

180 646,26

0,00 %

Total

240 092

11 587 248,00

2,07%

 

VI. — Risque de taux.

 

En matière de risque de taux, Société Générale SCF se conforme à une politique stricte d’immunisation. Les émissions sont systématiquement adossées en taux avec l’actif au moyen de swaps de micro-couverture (taux fixe contre Euribor 3M et contre Libor USD 3M, Libor USD 3M contre Euribor 3M, taux structuré contre Euribor 3M).

 

 

— Répartition des encours de swaps (notionnels) au 31 décembre 2017 :

 

 

(En milliers d'Euros)

Total des notionnels au 31/12/2017

Groupe Société Générale (En %)

Contrepartie externe (En %)

Taux fixe contre Euribor 3M :

   

                Micro couverture sur obligations foncières

6 380 000

100 %

0 %

Taux fixe contre Libor USD 3M :

   

                Micro couverture sur obligations foncières

41 691

100 %

0 %

Libor USD 3M contre Euribor 3M :

   

                Micro couverture sur obligations foncières

37 327

100 %

0 %

Euribor 6M contre Euribor 3M :

   

                Micro couverture sur obligations foncières

0

100 %

0 %

Taux structuré contre Euribor 3M :

   

                Micro couverture sur obligations foncières

150 000

100 %

0 %

                   Total

6 609 018

100 %

0 %

 

Les autres éléments du bilan sont couverts selon les règles de gestion du Groupe Société Générale.

L’analyse de risque de taux repose principalement sur l’analyse de la sensibilité. Cette sensibilité est calculée à partir de la variation de la valeur actuelle nette des positions suite à une translation de la courbe de taux de 1 %.

 

La surveillance de l’exposition repose sur le calcul des sensibilités suivantes :

— sensibilité à court terme calculée par addition des sensibilités des intervalles compris entre 0 et 1 an ;

— sensibilité à moyen terme calculée par addition des sensibilités des intervalles compris entre 1 et 7 ans ;

— sensibilité à long terme calculée par addition des sensibilités des intervalles supérieurs à 7 ans ;

— sensibilité globale calculée par addition de toutes les sensibilités.

 

 

— Sensibilités de la position de taux (en millions d’euros) :

 

Sensibilité globale +1 %(en millions d'euros)

Total

Dont CT

Dont MT

Dont LT

31 décembre 2017

0,01

0,01

0

0

 

 

La Sensibilité de la position de taux est stable par rapport à l'année dernière.

 

VII. — Couverture du besoin de liquidité à 180 jours.

 

Les flux de trésorerie positifs sont évalués par transparence et correspondent aux flux liés aux encaissements en principal et intérêts des échéances des prêts aux collectivités locales reçus en garantie.

Les flux de trésorerie négatifs correspondent aux flux nets après application des instruments financiers de couverture liés aux décaissements de principal et intérêts des échéances des Obligations Foncières émises.

 

A une date de tombée, une compensation des flux est effectuée, permettant de déterminer un solde pour la journée. Une position de liquidité est calculée tous les jours en additionnant le solde de la journée avec le solde des périodes précédentes.

 

A partir du 31 décembre 2017, la position de liquidité minimale sur 180 jours est négative. Elle s’élève à -735,55 millions d’euros et correspond au solde du 106ème jour du semestre.

 

En cas de position de liquidité négative, Société Générale SCF est dotée de sources additionnelles de liquidités qui consistent principalement en :

— Actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France après application des différentes décotes (pour la partie excédant 105 % des ressources privilégiées).

Au premier jour, après prise en compte des décotes applicables, le montant des Actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France est de 1 194 millions d’euros.

Au dernier jour, après prise en compte des décotes applicables et sans hypothèses de rechargement d’actifs, le montant des Actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France est de 1 533 millions d’euros.

— Valeurs et dépôts répondant aux conditions de l'article R. 513-7 du Code monétaire et financier.

 

 

 

 

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